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Movimento Browniano em IR e equações diferenciais de 2ª ordem

GFM seminar
CIUL, B2-01
2007-06-28 11:00 .. 12:00
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por Luís Lopes (ISEL/GFMUL)

Existe uma relação estreita entre equações diferenciais de 2ª ordem e o movimento browniano. Iremos equacionar essa relação para alguns problemas particulares, identificando a propriedade de Markov forte como sua principal responsável. Algumas das equações obtidas permitir-nos-ão, em alternativa ao uso das martingalas, caracterizar a distribuição conjunta tempo / espaço de saida de (a,b) do movimento browniano.
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